自動交易策略程式操縱市場,華爾街日報再度指控:自動交易程式正在操縱數字貨幣價格

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華爾街日報(WSJ)於10月2日報導,揭露了一些加密貨幣市場眾所皆知的秘密,其指出自動交易程式、機器人正在操縱加密貨幣交易所的加密貨幣價格,加密貨幣市場缺乏監管,這也是美國證券交易委員會(SEC)在考量是否通過比特幣ETF的考量點之一「市場操縱」。

 

動交易機器人是一種程式,透過設定好的腳本讓交易者為加密貨幣交易進出場設置特定規則,向市場中心或交易所提交下單,然後通過計算機執行,以高於人工手動下單的速度自動執行交易策略。

這種交易程式應用於傳統金融市場與加密貨幣市場,可以進行合法交易操作,也可用於市場操縱策略。

然而在加密貨幣市場中,華爾街日報指出缺乏該市場缺乏適當監管,允許這種交易機器人被極端濫用在整體市場面的操縱。據報導,新創公司CoinList的聯合創始人兼總裁 Andy Bromberg 向華爾街日報透露

這種行為現在在該市場上十分猖獗。它也損害了市場聲譽,並傷害了散戶投資者。

傳統金融市場再度上演:自動交易策略的戰爭

根據華爾街日報,規模8000萬美元的數字貨幣對沖基金Virgil Capital在全球多個加密交易所使用自己的交易機器人。 Virgil Capital的執行合夥人Stefan Qin告訴華爾街日報,他正在與對手的交易機器人進行持續的「貓捉老鼠遊戲」,相互競爭各自的交易策略。

根據報導,Virgil Capital的交易在今年上半年被「騷擾型交易機器人」鎖定後,其在以太幣(ETH)的某些交易中受到了損失。 華爾街日報進一步解釋了這種交易機器人使用的策略:

這種交易機器人的策略類似於「欺騙」,作法為該交易者輸入假訂單,並立即取消它們。

這種策略主要在誘騙其他投資者接受到假交易訊號,讓購買或出售資產的交易以為有更多的供給或需求,這種做法在2010年的美國股票和期貨市場被禁止。

交易機器人是好,還是不好?

華爾街日報引用的加密貨幣價格操縱的另一個例子:

一位名為 Kjetil Eilertsen 的交易員,他從2011年開始交易比特幣(BTC)。據報導,Eilertsen開發了一個名為「Quatloo Trader」的程式,這個程式被行銷為「加密世界上最好的市場操縱工具」。

該策略的想法是透過使用內置工具,例如其中一個名為「鯨魚工具」的特殊腳本,讓進行市場操縱變得更容易,其執行了幾種在傳統市場不允許的價格操縱策略。

Eilertsen告訴華爾街日報,禁止以加密貨幣的市場操縱是毫無意義的,並且為交易金額較小的交易者提供操縱工具會更有效果。

如果每個人都可以進行操縱,那麼就代表沒有所謂的市場操縱。不能禁止那些專注於做某些事的人

Eilertsen這樣告訴華爾街日報。

值得注意的是,這類型的市場操縱機器人在傳統證券市場並不稀奇,同時,現在的傳統證券交易所不允許這類的交易工具出現。

紐約證券交易所會定期監控非法交易行為和濫用交易的操作,並且懲罰這些違規者。

上週,華爾街日報才報導,匿名交易平台,並於10月開始實施實名制的ShapeShift在內的各種加密貨幣交易平台,已經處了了約8800萬美元的非法資金。

然而,在加密貨幣交易平台遭到非法洗錢的指控上的確是事實,然而傳統世界的洗錢巨大漏洞也仍然存在;同樣的,在加密貨幣市場上,交易機器人的使用的確普遍,但對於幣價操作為短期或是長期、影響力多寡也有待更精確的評估。

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